沪铜收益率波动性实证研究

普遍地论文:沪铜收益率动摇性示范认为
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    金融危机以后,全球铜供需急剧多样,全面的铜价猛烈动摇。在此上下文下,认为铜富铜的挥发度具有要紧的现实意思。。本文从CH市铜需求的实际情况出于。,对沪铜收益率时期序列的统计资料特点停止辨析,地基沪铜收益率的统计资料特点,示范认为方式,辨析沪铜收益率时期序列动摇性特点,找到能精确玻璃这些特点的计量合算的模特儿。。经过对沪铜收益率时期序列特点的辨析被发现的事物,沪铜收益率时期序列在尖峰厚尾性和动摇殖民地性,具有锋利的的拱效应。在此基础上的有点级运用GARCH类模特儿和随机动摇类模特儿对沪铜收益率的动摇性特点停止安装,并对两种模特儿的安装优度停止了有点辨析。。安装终结表白:,在这两种模特儿中,EGARCH-M模特儿和杠杆随机FLUC模特儿。。

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    同时,对沪铜收益率的动摇性特点,这两个模特儿设法对付相似的的亲身经历终结。。地基示范认为终结,礼物了保险单提议。,为了制止未到期的投机贩卖和增添通信的的法度,上海铜期货需求将尽量的普遍的命令。”); Since the financial crisis,the relationship of global copper supply and demand has been changing rapidly.International copper prices fluctuate greatly.In this context,the study of China\”s copper futures yield rate volatility has important practical sign

      沪铜收益率动摇性示范认为

    摘要 2-3

    Abstract

    3-6

    第一章 引言

    6-9

         标题的打算和意思

    6-7

         认为的主要内容和设计

    7

         本文的更新点

    7-9

    秒章 文件综述

    9-14

         海外的认为述评

    9-11

         国际认为综述

    11-14

    第三章 金融需求动摇模特儿的根本理论

    14-27

         金融需求动摇性的特点

    14-16

        3.2 ARCH类模特儿综述

    16-21

            3. ARCH类模特儿

    16-19

            3. ARCH类模特儿的清理

    19-21

         随机动摇模特儿综述

    21-27

            3. SV类模特儿

    21-23

            .2 SV类模特儿进行反思方式

    23-27

    第四音级章 沪铜收益率创纪录的时期序列辨析

    27-35

         范本创纪录的选择和创纪录的源

    27-29

            4. 认为女朋友的选择

    27-28

            4. 采样跨距的选择

    28-29

         沪铜收益率时期序列特点辨析

    29-35

            4. 投资的收益序列的根本统计资料辨析

    29-30

            4. 投资的收益序列的根本清理

    30-35

    第五章 鉴于GARCH类模特儿的动摇性示范认为

    35-41

        5.1 ARMA-GARCH模特儿的示范辨析

    35-37

        5.2 EGARCH模特儿的示范辨析

    37

        5.3 GARCH-M模特儿的示范辨析

    37-38

        5.4 EGARCH-M模特儿的示范辨析

    38-39

        本章小结

    39-41

    六年级章 鉴于随机动摇模特儿的示范认为

    41-51

        6.1 SV—N模特儿的示范辨析

    41-42

        6.2 SV—T模特儿的示范辨析

    42-44

        6.3 SV—Mn模特儿的示范辨析

    44-46

        6.4 SV—MT模特儿的示范辨析

    46-47

        6.5 Leverage SV模特儿的示范辨析

    47-49

        本章小结

    49-51

    收场诗与期待

    51-54

        收场诗与保险单提议

    51-53

    论文的缺乏与认为期待

    53-54

    参考文件

    54-57

    音阶认为正中鹄的认为成果

    57-58

    间接反驳 SV类模特儿WiBug辨析顺序

    58-61

    致谢

    61-63

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    可取之处
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